Chauffer doucement le lait, juste sous le point d'ébullition, avec la gousse de vanille fendue sur la longueur. Retirer du feu et laisser infuser et refroidir.
Pendant ce temps, combiner sucre, farine, huile, rhum, oeufs et le jaune d'oeuf et combiner à la mixette.
Une fois le lait refroidi, incorporer au mélange de sucre et farine et bien mélanger. Recouvrir d'une pellicule et réfrigérer toute la nuit ou 24 heures.
Partir le four à 410F (210C). Beurrer TRÈS généreusement vos moules à cannelés. Transvider le mélange dans les moules en les remplissant au 3/4. Enfourner, pendant 10 minutes, puis descendre la température à 355F (180C). Selon la grosseur de vos moules, cuire de 1h30 à 2h15 ou jusqu'à ce les cannelés soient bien caramélisés.